난수를 사용하여 수학이나 물리 등의 문제를 푸는 것. 1949년 Metropolis Uram이 노름판으로 유명한 모나코의 시가지명을 기념으로 명명했습니다.
몬테칼로법을 이용하여 원주율 π를 구합니다.
사각형 영역 안에 난수로 점을 찍습니다.
점이 원호 안에 들어갈 확률이 π/4인 것을 이용합니다.
위의 경우, 오차는 √n에 반비례하여 감소합니다.
몬테칼로법은 복잡한 문제에서 위력을 발휘합니다. 10차원 이상의 적분같은 경우 실제로는 1010회의 계산 과정을 필요로 하나, 몬테칼로법으로는 간단히 풀립니다. 더욱이 적분형으로 나타나지 않는 복잡한 문제도 몬테칼로법으로는 비교적 간단하게 풀립니다.